大资本配资长城中证红利低波100指数A,长城中证红利低波100指数C: 关于长城中证红利低波动100指数型证券投资基金变更为长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金联接基金并相应修改基金合同等法律文件的公告

关于长城中证红利低波动 100 指数型证券投资基金变更为长城中证红利低波动的公告长城基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）旗下的长城中证红利低波动 100 指数型证券投资基金（以下简称“本基金”）于 2024 年 8 月 15 日获得中国证监会准予注册的批复（证监许可20241175 号）。《长城中证红利低波动 100 指数型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》 ”）于 2024 年 11 月 26 日正式生效。《基金合同》约定：“若基金管理人注册并成立追踪同一标的指数的交易型开放式指数基金（ETF），本基金可变更为该 ETF 的联接基金。该联接基金将其绝大部分基金财产投资于跟踪同一标的指数的 ETF，紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。该联接基金具体投资范围及比例等将依据届时有效的法律法规或监管机构要求确定。以上变更需经基金管理人和基金托管人协商一致后修改基金合同，但不需召开基金份额持有人大会审议。” 本基金管理人旗下的长城中证红利低波动 100 交易型开放式指数证券投资基金已于投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《基金合同》的有关规定，本基金管理人经与基金托管人中国农业银行股份有限公司协商一致，决定将长城中证红利低波动接基金，并相应修改《基金合同》等法律文件中的相关条款。现将具体事宜公告如下：一、基金变更中证红利低波动 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金，长城中证红利低波动 100 指数型证券投资基金 A 类基金份额变更为长城中证红利低波动 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 A 类基金份额，长城中证红利低波动 100 指数型证券投资基金 C 类基金份额变更为长城中证红利低波动 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 C 类基金份额，各类基金份额对应的基金代码保持不变，基金简称变更情况如下：基金代码基金简称（变更前）基金简称（变更后）销售服务费率保持不变（销售机构对费率实施优惠的，从其规定）。同时长城中证红利低波动 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金自变更日起照常办理日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务。期将计入长城中证红利低波动 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金对应基金份额的持有期。二、法律文件修改容进行修改，《基金合同》的修改内容详见附件《基金合同修改内容对照表》。基金产品资料概要进行相应修改和更新，并依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。修改后的《长城中证红利低波动 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》和《长城中证红利低波动 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》自 2025 年 6 月 17 日起生效，《长城中证红利低波动 100 指数型证券投资基金基金合同》和《长城中证红利低波动 100 指数型证券投资基金托管协议》自同日起失效。三、其他需要提示的事项因完善表述而对《基金合同》作出的修改不涉及基金合同当事人之间权利义务的变化，对基金份额持有人利益无实质性不利影响，根据《基金合同》的约定，亦可由基金管理人和基金托管人协商一致后修改。联接基金予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读刊登于本基金管理人网站（http://www.ccfund.com.cn）及中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/ fund/）的本基金基金合同、招募说明书及基金产品资料概要等信息披露文件和相关业务公告。获取相关信息。特此公告。长城基金管理有限公司附件：基金合同修改内容对照表修改章节修改前修改后一、订立本基金合同的目的、依据和原一、订立本基金合同的目的、依据和原则则共和国民法典》(以下简称“《民法共和国民法典》(以下简称“《民法典》”)、《中华人民共和国证券投资基金典》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《公开募集证券投称“《运作办法》”)、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》(以下简第一部分前言资基金销售机构监督管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称资基金信息披露管理办法》(以下简称 “《信息披露办法》”)、《公开募集开放 “《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）、（以下简称“《流动性风险管理规定》”）、《公开募集证券投资基金运作指引第 2 《公开募集证券投资基金运作指引第 3 号——基金中基金指引》、《公开募集证号——指数基金指引》和其他有关法律券投资基金运作指引第 3 号——指数基法规。金指引》和其他有关法律法规。三、长城中证红利低波动 100 指数型证三、长城中证红利低波动 100 交易型开券投资基金由基金管理人依照《基金放式指数证券投资基金联接基金由长城法》、基金合同及其他有关规定募集，并中证红利低波动 100 指数型证券投资基经中国证券监督管理委员会(以下简称金变更而来，长城中证红利低波动 100 “中国证监会”)注册。指数型证券投资基金由基金管理人依照第一部分前言中国证监会对本基金募集的注册，并不《基金法》、《长城中证红利低波动 100 表明其对本基金的投资价值和市场前景指数型证券投资基金基金合同》及其他做出实质性判断或保证，也不表明投资有关规定募集，并经中国证券监督管理于本基金没有风险。委员会(以下简称“中国证监会”)注基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、册。谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，中国证监会对长城中证红利低波动 100 但不保证投资于本基金一定盈利，也不指数型证券投资基金募集的注册，并不保证最低收益。表明其对本基金的投资价值和市场前景投资者应当认真阅读基金合同、基金招做出实质性判断或保证，也不表明投资募说明书、基金产品资料概要等信息披于本基金没有风险。露文件，自主判断基金的投资价值，自基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、主做出投资决策，自行承担投资风险。谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者应当认真阅读基金合同、基金招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。六、本基金为指数基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份券停六、本基金为指数基金，主要投资于目牌等潜在风险，详见本基金招募说明标 ETF、标的指数成份股及备选成份书。本基金可投资国内依法发行上市的股，投资者投资于本基金面临跟踪误差存托凭证，基金净值可能受到存托凭证控制未达约定目标、指数编制机构停止的境外基础证券价格波动影响，与存托服务、成份股停牌等潜在风险，详见本凭证的境外基础证券、境外基础证券的基金招募说明书。发行人及境内外交易机制相关的风险可七、本基金可投资国内依法发行上市的第一部分前言能直接或间接成为本基金风险。具体风存托凭证，基金净值可能受到存托凭证险烦请查阅本基金招募说明书“风险揭的境外基础证券价格波动影响，与存托示”章节内容。凭证的境外基础证券、境外基础证券的七、本基金单一投资者持有基金份额数发行人及境内外交易机制相关的风险可不得达到或超过基金份额总数的 50%，但能直接或间接成为本基金风险。具体风在基金运作过程中因基金份额赎回等情险烦请查阅本基金招募说明书“风险揭形导致被动达到或超过 50%的除外。法律示”章节内容。法规或监管机构另有规定的，从其规定。在本基金合同中，除非文意另有所指，在本基金合同中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：下列词语或简称具有如下含义：动 100 指数型证券投资基金波动 100 交易型开放式指数证券投资基司 100 指数型证券投资基金变更而来第二部分释义限公司司同：指《长城中证红利低波动 100 指数限公司型证券投资基金基金合同》及对本基金 4、基金合同、《基金合同》或本基金合合同的任何有效修订和补充同：指《长城中证红利低波动 100 交易人就本基金签订之《长城中证红利低波金合同》及对本基金合同的任何有效修动 100 指数型证券投资基金托管协议》订和补充及对该托管协议的任何有效修订和补充 5、托管协议：指基金管理人与基金托管《长城中证红利低波动 100 指数型证券动 100 交易型开放式指数证券投资基金投资基金招募说明书》及其更新联接基金托管协议》及对该托管协议的利低波动 100 指数型证券投资基金基金 6、招募说明书或《招募说明书》：指份额发售公告》《长城中证红利低波动 100 交易型开放利低波动 100 指数型证券投资基金基金书》及其更新产品资料概要》及其更新 7、基金产品资料概要：指《长城中证红利低波动 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金产品资料概要》及其更新售机构宣传推介基金，发售基金份额，售机构宣传推介基金，办理基金份额的第二部分释义办理基金份额的申购、赎回、转换、转申购、赎回、转换、转托管及定期定额托管及定期定额投资等业务投资等业务人开立的、记录投资人通过该销售机构 28、基金交易账户：指销售机构为投资办理认购、申购、赎回、转换及转托管人开立的、记录投资人通过该销售机构等业务而引起的基金份额变动及结余情办理申购、赎回、转换及转托管等业务况的账户而引起的基金份额变动及结余情况的账法律法规规定及基金合同规定的条件， 29、基金合同生效日：指长城中证红利基金管理人向中国证监会办理基金备案低波动 100 指数型证券投资基金募集达第二部分释义手续完毕，并获得中国证监会书面确认到法律法规规定及基金合同规定的条的日期件，基金管理人向中国证监会办理基金的基金合同终止事由出现后，基金财产确认的日期清算完毕，清算结果报中国证监会备案 30、基金合同终止日：指基金合同规定并予以公告的日期的基金合同终止事由出现后，基金财产日起至发售结束之日止的期间，最长不并予以公告的日期得超过 3 个月第二部分释义根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为有价证券、股指期货合约、银行存款本 ETF 基金份额、各类有价证券、股指期第二部分释义息、基金应收款项及其他资产的价值总货合约、银行存款本息、基金应收款项和及其他资产的价值总和第二部分释义购时收取认购/申购费用、不从本类别基收取申购费用、不从本类别基金资产中金资产中计提销售服务费的基金份额计提销售服务费的基金份额购时不收取认购/申购费用、从本类别基不收取申购费用、从本类别基金资产中金资产中计提销售服务费的基金份额计提销售服务费的基金份额（新增）大部分基金财产投资于目标 ETF，与目标 ETF 的投资目标类似，紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪便利度和跟踪误差最小化，采用契约型开放式运作方式的基金第二部分释义注册的交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“该 ETF”），该 ETF 和本基金所跟踪的标的指数相同，并且该 ETF 的投资目标和本基金的投资目标类似，本基金主要投资于该 ETF 以求达到投资目标。本基金选择长城中证红利低波动目标 ETF 一、基金名称一、基金名称长城中证红利低波动 100 指数型证券投长城中证红利低波动 100 交易型开放式资基金指数证券投资基金联接基金二、基金的类别二、基金的类别股票型证券投资基金 ETF 联接基金三、基金的运作方式三、基金的运作方式契约型开放式契约型开放式四、基金的投资目标四、基金的投资目标本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪通过投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指中证红利低波动 100 指数，追求跟踪偏数，追求偏离度和跟踪误差的最小化。离度与跟踪误差最小化。五、基金存续期限第三部分基金的五、基金的最低募集份额总额不定期基本情况本基金的最低募集份额总额为 2 亿份。六、目标 ETF 和标的指数六、基金份额发售面值和认购费用本基金的目标 ETF 为长城中证红利低波本基金基金份额发售面值为人民币 1.00 动 100 交易型开放式指数证券投资基元。金，标的指数为中证红利低波动 100 指本基金 A 类基金份额的认购费率按招募数。说明书及基金产品资料概要的规定执未来若出现标的指数不符合要求（不包行。C 类基金份额不收取认购费。括因成份股价格波动等指数编制方法变七、基金存续期限动之外的因素致使标的指数不符合要求不定期的情形）、指数编制机构退出等情形，基八、标的指数金管理人应当自该情形发生之日起十个本基金的标的指数为中证红利低波动 100 工作日内向中国证监会报告并提出解决指数。方案，如转换运作方式，与其他基金合未来若出现标的指数不符合要求（不包并或者终止基金合同等，并在 6 个月内括因成份股价格波动等指数编制方法变召集基金份额持有人大会进行表决，基动之外的因素致使标的指数不符合要求金份额持有人大会未成功召开或就上述的情形）、指数编制机构退出等情形，基事项表决未通过的，本基金合同终止，金管理人应当自该情形发生之日起十个但基金合同另有约定的除外。工作日内向中国证监会报告并提出解决自指数编制机构停止标的指数的编制及方案，如转换运作方式，与其他基金合发布至解决方案确定期间，基金管理人并或者终止基金合同等，并在 6 个月内应按照指数编制机构提供的最近一个交召集基金份额持有人大会进行表决，基易日的指数信息遵循基金份额持有人利金份额持有人大会未成功召开或就上述益优先原则维持基金投资运作。事项表决未通过的，本基金合同终止。本基金运作过程中，当标的指数成份股自指数编制机构停止标的指数的编制及发生明显负面事件面临退市风险，且指发布至解决方案确定期间，基金管理人数编制机构暂未作出调整的，基金管理应按照指数编制机构提供的最近一个交人应当按照持有人利益优先的原则，履易日的指数信息遵循基金份额持有人利行内部决策程序后及时对相关成份股进益优先原则维持基金投资运作。行调整。本基金运作过程中，当标的指数成份股七、基金份额的类别发生明显负面事件面临退市风险，且指本基金根据申购费用、销售服务费收取数编制机构暂未作出调整的，基金管理方式的不同，将基金份额分为不同的类人应当按照持有人利益优先的原则，履别。在投资人申购时收取申购费用、不行内部决策程序后及时对相关成份券进从本类别基金资产中计提销售服务费的行调整。基金份额，称为 A 类基金份额；在投资九、基金份额的类别人申购时不收取申购费用、从本类别基本基金根据认购/申购费用、销售服务费金资产中计提销售服务费的基金份额，收取方式的不同，将基金份额分为不同称为 C 类基金份额。的类别。在投资人认购/申购时收取认购本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分 /申购费用、不从本类别基金资产中计提别设置基金代码。由于基金费用的不销售服务费的基金份额，称为 A 类基金同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份份额；在投资人认购/申购时不收取认购额将分别计算基金份额净值并单独公 /申购费用、从本类别基金资产中计提销告。投资者可自行选择申购的基金份额售服务费的基金份额，称为 C 类基金份类别。本基金不同基金份额类别之间的额。转换规定请见招募说明书或相关公告。本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分在不违反法律法规、基金合同的约定以别设置基金代码。由于基金费用的不及对基金份额持有人利益无实质性不利同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份影响的情况下，根据基金实际运作情额将分别计算基金份额净值并单独公况，经与基金托管人协商一致，基金管告。投资者可自行选择认购/申购的基金理人可增加、减少或调整基金份额类别份额类别。本基金不同基金份额类别之设置、对基金份额分类办法及规则进行间的转换规定请见招募说明书或相关公调整并在调整实施前依照《信息披露办告。法》的有关规定在规定媒介上公告，而在不违反法律法规、基金合同的约定以无需召开基金份额持有人大会。及对基金份额持有人利益无实质性不利八、本基金与目标 ETF 的联系与区别影响的情况下，根据基金实际运作情本基金为目标 ETF 的联接基金，二者既况，经与基金托管人协商一致，基金管有联系也有区别：理人可增加、减少或调整基金份额类别 1、在投资方法方面，目标 ETF 主要采设置、对基金份额分类办法及规则进行取完全复制法，直接投资于标的指数成调整并在调整实施前依照《信息披露办份股、备选成份股；而本基金则采取间法》的有关规定在规定媒介上公告，而接的方法，通过将绝大部分基金财产投无需召开基金份额持有人大会。资于目标 ETF，实现对业绩比较基准的十、未来条件许可情况下的模式转换紧密跟踪。若基金管理人注册并成立追踪同一标的 2、在交易方式方面，投资者既可以像指数的交易型开放式指数基金（ETF），买卖股票一样在交易所市场买卖目标本基金可变更为该 ETF 的联接基金。该 ETF，也可以按照最小申购赎回单位和联接基金将其绝大部分基金财产投资于申购赎回清单的要求，申购或赎回目标跟踪同一标的指数的 ETF，紧密跟踪标的 ETF；而本基金则像普通的开放式基金指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差一样，通过基金管理人及销售机构按的最小化。该联接基金具体投资范围及 “未知价”原则进行基金的申购与赎比例等将依据届时有效的法律法规或监回。管机构要求确定。以上变更需经基金管本基金与目标 ETF 业绩表现可能出现差理人和基金托管人协商一致后修改基金异。可能引发差异的因素主要包括：合同，但不需召开基金份额持有人大会 1、法律法规对投资比例的要求。目标审议。 ETF 作为一种特殊的基金品种，可将全部或接近全部的基金资产，用于跟踪标的指数的表现；而本基金作为普通的开放式基金，本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。照最小申购赎回单位和申购赎回清单要求进行申购与赎回的方式，申购赎回对基金净值影响较小；而本基金采取按照未知价法进行申购与赎回的方式，大额申购、赎回可能会对基金净值产生一定冲击。第四部分基金份额的发售第四部分基金的历史沿革与存续一、基金份额的发售时间、发售方式、一、历史沿革发售对象长城中证红利低波动 100 交易型开放式自基金份额发售之日起最长不得超过 3 红利低波动 100 指数型证券投资基金变第四部分基金的个月，具体发售时间见基金份额发售公更而来。长城中证红利低波动 100 指数历史沿革与存续告。型证券投资基金经中国证监会《关于准通过各销售机构的基金销售网点公开发投资基金注册的批复》（证监许可售，各销售机构的具体名单见基金份额 20241175 号）准予募集注册，基金管发售公告以及基金管理人网站公示。理人为长城基金管理有限公司，基金托符合法律法规规定的可投资于证券投资城中证红利低波动 100 指数型证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格基金于 2024 年 11 月 11 日起至 2024 年境外投资者以及法律法规或中国证监会 11 月 22 日公开募集，募集结束后基金允许购买证券投资基金的其他投资人。管理人向中国证监会办理备案手续。经二、基金份额的认购中国证监会书面确认，《长城中证红利本基金基金份额分为 A 类基金份额和 C 同》于 2024 年 11 月 26 日生效。类基金份额。投资人认购 A 类基金份额 2025 年 6 月 5 日，基金管理人管理的长在认购时支付认购费用，认购 C 类基金城中证红利低波动 100 交易型开放式指份额不支付认购费用，而是从该类别基数证券投资基金正式成立。基金管理人金资产中计提销售服务费。根据《长城中证红利低波动 100 指数型本基金 A 类基金份额的认购费率由基金证券投资基金基金合同》的约定，决定管理人决定，并在招募说明书及基金产将长城中证红利低波动 100 指数型证券品资料概要中列示。基金认购费用不列投资基金变更为长城中证红利低波动入基金财产。 100 交易型开放式指数证券投资基金联有效认购款项在募集期间产生的利息将变更相关事宜详见《关于长城中证红利折算为基金份额归基金份额持有人所低波动 100 指数型证券投资基金变更为有，其中利息转份额以登记机构的记录长城中证红利低波动 100 交易型开放式为准。指数证券投资基金联接基金并相应修改基金认购份额具体的计算方法在招募说二、基金的存续明书中列示。《长城中证红利低波动 100 指数型证券认购份额余额的处理方式在招募说明书个工作日出现基金份额持有人数量不满中列示。 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元基金销售机构对认购申请的受理并不代予以披露。连续 50 个工作日出现前述表该申请一定成功，而仅代表销售机构情形的，基金合同终止，不需召开基金确实接收到认购申请。认购的确认以登份额持有人大会。记机构的确认结果为准。对于认购申请法律法规或中国证监会另有规定时，从及认购份额的确认情况，投资人应及时其规定。查询并妥善行使合法权利，否则，由此产生的投资人任何损失由投资人自行承担。三、基金份额认购金额的限制方式全额缴款。投资人在募集期内可多次认购，认购费按每笔认购申请单独计算，认购申请一经受理不得撤销。的单笔最低认购金额进行限制，具体限制请参看招募说明书或相关公告。资人的累计认购金额进行限制，具体限制和处理方法请参看招募说明书或相关公告。份额数达到或超过基金总份额的 50%，基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资人的认购申请进行限制。基金管理人接受某笔或者某些认购申请有可能导致单个投资人持有基金份额的比例达到或超过 50%，或者投资者变相规避前述等全部或者部分认购申请。投资人认购的基金份额数以基金合同生效后登记机构的确认结果为准。募集规模设置上限。募集期内超过募集规模上限时，基金管理人可以采用比例确认或其他方式进行确认，具体办法参见基金份额发售公告或相关公告。一、基金备案的条件本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金募集份额总额不少于 2 亿份，基金募集金额不少于 2 亿元人民币且基金认购人数不少于 200 人的条件下，基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售，并在 10 日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起 10 日内，向中国证监会办理基金备案手续。基金募集达到基金备案条件的，自基金第五部分基金备管理人办理完毕基金备案手续并取得中（删除）案国证监会书面确认之日起，《基金合同》生效；否则《基金合同》不生效。基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。二、基金合同不能生效时募集资金的处理方式如果募集期限届满，未满足基金备案条件，基金管理人应当承担下列责任：的债务和费用；投资者已缴纳的款项，并加计银行同期存款利息；托管人及销售机构不得请求报酬。基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露。连续 50 个工作日出现前述情形的，基金合同终止，不需召开基金份额持有人大会。法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。四、申购与赎回的程序四、申购与赎回的程序投资人申购基金份额时，必须全额交付投资人申购基金份额时，必须全额交付全额到账则申购不成立。投资人全额交申购款项，若申购资金在规定时间内未付申购款项，申购成立；基金登记机构全额到账则申购不成立。投资人全额交确认基金份额时，申购生效。付申购款项，申购成立；基金登记机构基金份额持有人递交赎回申请，赎回成确认基金份额时，申购生效。立；基金登记机构确认赎回时，赎回生基金份额持有人递交赎回申请，赎回成效。投资者赎回申请生效后，基金管理立；基金登记机构确认赎回时，赎回生人将在 T＋7 日（包括该日）内支付赎回第五部分基金份效。投资者赎回申请生效后，基金管理款项。如遇交易所或交易市场数据传输额的申购与赎回人将在 T＋7 日（包括该日）内支付赎回延迟、通讯系统故障、银行数据交换系款项。如遇交易所或交易市场数据传输统故障、目标 ETF 的投资市场休市、延迟、通讯系统故障、银行数据交换系暂停交易或延迟交收、目标 ETF 暂停交统故障或其它非基金管理人及基金托管易或赎回、目标 ETF 延迟支付赎回对人所能控制的因素影响业务处理流程价、交易清算规则发生较大变化或其它时，赎回款项顺延至上述情形消除后的非基金管理人及基金托管人所能控制的下一个工作日划出。在发生巨额赎回或因素影响业务处理流程时，赎回款项顺本基金合同载明的其他暂停赎回或延缓延至上述情形消除后的下一个工作日划支付赎回款项的情形时，款项的支付办出。在发生巨额赎回或本基金合同载明法参照本基金合同有关条款处理。的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照本基金合同有关条款处理。七、拒绝或暂停申购的情形七、拒绝或暂停申购的情形 8、当日申购申请超出基金管理人规定的请有可能导致单一投资者持有基金份额净申购比例上限、单个投资人单日/单笔的比例达到或超过 50%，或者变相规避申购金额上限、单个投资人累计持有份总规模限制、单日申购金额限制、单日基金管理人无法计算当日基金资产净净申购比例上限、单个投资人单日/单笔值。申购金额上限、单个投资人累计持有份 10、目标 ETF 暂停申购、暂停上市或目额上限的情形。标 ETF 停牌等基金管理人认为有必要暂基金合同约定的其他情形。 11、法律法规规定、中国证监会认定或第五部分基金份发生上述第 1、2、3、5、6、7、10 项暂基金合同约定的其他情形。额的申购与赎回停申购情形之一且基金管理人决定暂停发生上述第 1、2、3、5、6、7、9、接受投资人申购申请时，基金管理人应 10、11 项暂停申购情形之一且基金管理当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停人决定暂停接受投资人申购申请时，基申购公告。当发生上述第 8、9 项情形金管理人应当根据有关规定在规定媒介时，基金管理人可以采取比例确认等方上刊登暂停申购公告。当发生上述第 8 式对该投资人的申购申请进行限制，基项情形时，基金管理人可以采取比例确金管理人有权拒绝该等全部或者部分申认等方式对该投资人的申购申请进行限购申请。如果投资人的申购申请被全部制，基金管理人有权拒绝该等全部或者或部分拒绝，被拒绝的申购款项将退还部分申购申请。如果投资人的申购申请给投资人。在暂停申购的情况消除时，被全部或部分拒绝，被拒绝的申购款项基金管理人应及时恢复申购业务的办将退还给投资人。在暂停申购的情况消理。除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形（新增）第五部分基金份基金管理人无法计算当日基金资产净额的申购与赎回值。标 ETF 停牌等基金管理人认为有必要暂停本基金赎回的情形。一、基金管理人一、基金管理人（二）基金管理人的权利与义务（二）基金管理人的权利与义务第六部分基金合有关规定，基金管理人的权利包括但不有关规定，基金管理人的权利包括但不同当事人及权利限于：限于：义务（12）依照法律法规为基金的利益对被（12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益投资公司行使股东权利，为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权行使因基金财产投资于证券所产生的权利；利；代表基金份额持有人的利益行使因基金财产投资于目标 ETF 所产生的权利；一、基金管理人一、基金管理人（二）基金管理人的权利与义务（二）基金管理人的权利与义务第六部分基金合有关规定，基金管理人的权利包括但不有关规定，基金管理人的权利包括但不同当事人及权利限于：限于：义务（16）在符合有关法律、法规的前提（16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、下，制订和调整有关基金申购、赎回、赎回、转换和非交易过户等业务规则；转换和非交易过户等业务规则；一、基金管理人一、基金管理人（二）基金管理人的权利与义务（二）基金管理人的权利与义务第六部分基金合有关规定，基金管理人的义务包括但不有关规定，基金管理人的义务包括但不同当事人及权利限于：限于：义务（1）依法募集资金，办理或者委托经中（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；份额的申购、赎回和登记事宜；一、基金管理人一、基金管理人（二）基金管理人的权利与义务（二）基金管理人的权利与义务有关规定，基金管理人的义务包括但不有关规定，基金管理人的义务包括但不第六部分基金合限于：限于：同当事人及权利（8）采取适当合理的措施使计算基金份（8）采取适当合理的措施使计算基金份义务额认购、申购、赎回和注销价格的方法额申购、赎回和注销价格的方法符合符合《基金合同》等法律文件的规定，《基金合同》等法律文件的规定，按有按有关规定计算并公告基金净值信息，关规定计算并公告基金净值信息，确定确定基金份额申购、赎回的价格；基金份额申购、赎回的价格；一、基金管理人（二）基金管理人的权利与义务有关规定，基金管理人的义务包括但不第六部分基金合限于：同当事人及权利（24）基金管理人在募集期间未能达到（删除）义务基金的备案条件，《基金合同》不能生效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期存款利息在基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人；三、基金份额持有人第六部分基金合同当事人及权利有关规定，基金份额持有人的权利包括义务但不限于：（新增）（6）按照本基金合同的约定参加或者委派代表参加目标 ETF 的基金份额持有人大会，对目标 ETF 的基金份额持有人大会审议事项行使表决权；三、基金份额持有人三、基金份额持有人第六部分基金合有关规定，基金份额持有人的义务包括有关规定，基金份额持有人的义务包括同当事人及权利但不限于：但不限于：义务（4）交纳基金认购、申购款项及法律法（4）交纳基金申购款项及法律法规和规和《基金合同》所规定的费用；《基金合同》所规定的费用；基金份额持有人大会由基金份额持有人基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代表组成，基金份额持有人的合法授权代表有权代表基金份额持有人出席会议并表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。额拥有平等的投票权。本基金基金份额持有人大会不设日常机本基金基金份额持有人大会不设日常机构。构。一、召开事由鉴于本基金是目标 ETF 的联接基金，本外，当出现或需要决定下列事由之一本基金份额直接参加或者委派代表参加的，应当召开基金份额持有人大会：目标 ETF 基金份额持有人大会并表决。（1）终止《基金合同》，但基金合同另在计算参会份额和计票时，本基金的基有约定的除外；金份额持有人持有的享有表决权的参会（2）更换基金管理人；份额数和表决票数为：在目标 ETF 基金（3）更换基金托管人；份额持有人大会的权益登记日，本基金（4）转换基金运作方式；持有目标 ETF 基金份额的总数乘以该第七部分基金份（5）调整基金管理人、基金托管人的报基金份额持有人所持有的本基金份额占额持有人大会酬标准或提高销售服务费率；本基金总份额的比例，计算结果按照四（6）变更基金类别；舍五入的方法，保留到整数位。本基金（7）本基金与其他基金的合并；份额折算为目标 ETF 后的每一参会份（8）变更基金投资目标、范围或策略；额和目标 ETF 的每一参会份额拥有平（9）变更基金份额持有人大会程序；等的投票权。若本基金启用侧袋机制且（10）基金管理人或基金托管人要求召特定资产不包括目标 ETF，则本基金的开基金份额持有人大会；主袋账户份额持有人可以凭持有的主袋（11）单独或合计持有本基金总份额 10% 账户份额直接参加或者委派代表参加目以上（含 10%）基金份额的基金份额持有标 ETF 基金份额持有人大会并表决。人（以基金管理人收到提议当日的基金本基金的基金管理人不应以本基金的名份额计算，下同）就同一事项书面要求义代表本基金的全体基金份额持有人以召开基金份额持有人大会；目标 ETF 的基金份额持有人的身份行使（12）对基金合同当事人权利和义务产目标 ETF 的基金份额持有人大会的表决生重大影响的其他事项；权，但可接受本基金的特定基金份额持（13）法律法规、《基金合同》或中国证有人的委托以本基金的基金份额持有人监会规定的其他应当召开基金份额持有代理人的身份出席目标 ETF 的基金份额人大会的事项。持有人大会并参与表决。的范围内且在对现有基金份额持有人利份额持有人提议召开或召集目标 ETF 基益无实质性不利影响的前提下，以下情金份额持有人大会的，须先遵照本基金况可由基金管理人和基金托管人协商后基金合同的约定召开本基金的基金份额修改，不需召开基金份额持有人大会：持有人大会，本基金的基金份额持有人（1）法律法规要求增加的基金费用的收大会决定提议召开或召集目标 ETF 基金取；份额持有人大会的，由本基金基金管理（2）调整本基金的申购费率、调低销售人代表本基金的基金份额持有人提议召服务费率或变更收费方式，增加、减少开或召集目标 ETF 基金份额持有人大或调整基金份额类别设置及对基金份额会。分类办法、规则进行调整；一、召开事由（3）基金管理人、相关证券交易所、基 1、除法律法规、中国证监会另有规定金登记机构、基金销售机构调整有关基外，当出现或需要决定下列事由之一金认购、申购、赎回、转换、非交易过的，应当召开基金份额持有人大会：户、转托管等业务的规则；（1）终止《基金合同》，但基金合同另（4）因相应的法律法规发生变动而应当有约定的除外；对《基金合同》进行修改；（2）更换基金管理人；（5）对《基金合同》的修改对基金份额（3）更换基金托管人；持有人利益无实质性不利影响或修改不（4）转换基金运作方式；涉及《基金合同》当事人权利义务关系（5）调整基金管理人、基金托管人的报发生重大变化；酬标准或提高销售服务费率；（6）基金管理人履行适当程序后，推出（6）变更基金类别，但基金合同另有新业务或服务；约定的除外；（7）若将来本基金管理人注册并成立追（7）本基金与其他基金的合并；踪同一标的指数的交易型开放式指数基（8）变更基金投资目标、范围或策略，金（ETF），则基金管理人在履行适当程但基金合同另有约定的除外；序后有权决定将本基金转换为该基金的（9）变更基金份额持有人大会程序；联接基金，并相应修改《基金合同》；（10）基金管理人或基金托管人要求召（8）按照法律法规和《基金合同》规定开基金份额持有人大会；不需召开基金份额持有人大会的其他情（11）基金管理人代表本基金的基金份形。额持有人提议召开或召集目标 ETF 基金份额持有人大会；（12）单独或合计持有本基金总份额持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会；（13）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；（14）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的事项。的范围内且在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会：（1）法律法规要求增加的基金费用的收取；（2）调整本基金的申购费率、调低销售服务费率或变更收费方式，增加、减少或调整基金份额类别设置及对基金份额分类办法、规则进行调整；（3）基金管理人、相关证券交易所、基金登记机构、基金销售机构调整有关基金申购、赎回、转换、非交易过户、转托管等业务的规则；（4）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改；（5）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化；（6）基金管理人履行适当程序后，推出新业务或服务；（7）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。一、投资目标一、投资目标本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪通过投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指中证红利低波动 100 指数，追求跟踪偏数，追求偏离度和跟踪误差的最小化。离度与跟踪误差最小化。二、投资范围二、投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，以目标 ETF 基金份额、中证金融工具，包括中证红利低波动 100 指红利低波动 100 指数的成份股（含存托数的成份股（含存托凭证）及备选成份凭证）及备选成份股（含存托凭证）为股（含存托凭证）、其他股票（含创业主要投资对象。为更好地实现投资目第十一部分基金板、科创板及其他经中国证监会核准或标，本基金也可少量投资于其他股票的投资注册上市的股票、存托凭证）、债券（含（非标的指数成份股及其备选成份股，国债、央行票据、金融债券、政府支持含创业板、科创板及其他经中国证监会债券、政府支持机构债券、地方政府债核准或注册上市的股票、存托凭证）、券、企业债券、公司债券、可转换债券债券（含国债、央行票据、金融债券、（含可分离交易可转换债券）、可交换公政府支持债券、政府支持机构债券、地司债券、次级债券、中期票据、短期融方政府债券、企业债券、公司债券、可资券、超短期融资券等）、资产支持证转换债券（含可分离交易可转换债券）、券、货币市场工具、债券回购、同业存可交换公司债券、次级债券、中期票单、银行存款（含协议存款、定期存款据、短期融资券、超短期融资券等）、资及其他银行存款）、股指期货以及法律法产支持证券、货币市场工具、债券回规或中国证监会允许基金投资的其他金购、同业存单、银行存款（含协议存融工具（但须符合中国证监会相关规款、定期存款及其他银行存款）、股指期定）。货以及法律法规或中国证监会允许基金如法律法规或监管机构以后允许基金投投资的其他金融工具（但须符合中国证资其他品种，基金管理人在履行适当程监会相关规定）。序后，可以将其纳入投资范围。如法律法规或监管机构以后允许基金投基金的投资组合比例为：本基金投资于资其他品种，基金管理人在履行适当程中证红利低波动 100 指数成份股（含存序后，可以将其纳入投资范围。托凭证）及备选成份股（含存托凭证）基金的投资组合比例为：本基金投资于的比例不低于基金资产净值的 90%；每个目标 ETF 的资产比例不低于基金资产净交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳值的 90%；每个交易日日终在扣除股指的交易保证金后，本基金持有的现金或期货合约需缴纳的交易保证金后，本基者到期日在一年以内的政府债券的比例金持有的现金或者到期日在一年以内的合计不低于基金资产净值的 5%，其中现政府债券的比例合计不低于基金资产净金不包括结算备付金、存出保证金、应值的 5%，其中现金不包括结算备付金、收申购款等。存出保证金、应收申购款等。如果法律法规或中国证监会变更投资品如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。投资比例。三、投资策略三、投资策略本基金主要采用组合复制策略及适当的本基金为 ETF 联接基金，主要通过投资替代性策略以更好的跟踪标的指数，实于目标 ETF 实现对标的指数的紧密跟现基金投资目标。在正常市场情况下，踪。在正常市场情况下，力争控制本基力争控制本基金日均跟踪偏离度的绝对金日均跟踪偏离度的绝对值不超过值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。在条件以适当参与中证红利低波动 100 指数所中证红利低波动 100 指数所包含指数成包含指数成份股以外的其他个股（非标份股以外的其他个股（非标的指数成份的指数成份股及备选成份股），以更好地股及备选成份股），以更好地跟踪指数。跟踪指数。如因指数编制规则调整或其如因指数编制规则调整或其他因素导致他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，上述范围，基金管理人应采取合理措施基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩离度、跟踪误差进一步扩大。大。 1、目标 ETF 投资策略当指数编制方法变更、成份股发生变本基金主要通过交易所买卖或申购赎回更、成份股权重由于自由流通量调整而的方式投资于目标 ETF 的份额。发生变化、成份股派发现金股息、配股 2、股票投资策略及增发、股票长期停牌、市场流动性不基金可投资于标的指数成份股、备选成足等情况发生时，基金管理人将对投资份股，以更好的跟踪标的指数。同时，组合进行优化，尽量降低跟踪误差。还可通过买入标的指数成份股、备选成（1）组合复制策略因此对标的指数成份股、备选成份股的本基金主要采取完全复制法，即按照标投资，主要采取完全复制法，即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票的指数的成份股组成及其权重构建股票投资组合，并根据标的指数成份股及其组合，并根据标的指数组成及其权重的权重的变动对股票投资组合进行相应地变动而进行相应调整。但在因特殊情况调整。（如流动性不足等）导致无法获得足够（2）替代性策略数量的个股时，基金管理人将搭配使用对于出现市场流动性不足、因法律法规其他合理方法进行适当的替代，包括通原因个别成份股被限制投资等情况，导过投资其他股票进行替代，以降低跟踪致本基金无法获得足够数量的股票时，误差，优化股票组合的配置结构。基金管理人将通过投资成份股、非成份本基金运作过程中，当标的指数成份股股等进行替代。发生明显负面事件面临退市风险，且指（3）本基金运作过程中，当标的指数成数编制机构暂未作出调整的，基金管理份股发生明显负面事件面临退市风险，人应当按照持有人利益优先的原则，履且指数编制机构暂未作出调整的，基金行内部决策程序后及时对相关成份股进管理人应当按照持有人利益优先的原行调整。则，履行内部决策程序后及时对相关成份券进行调整。四、投资限制基金的投资组合应遵循以下限制： 1、组合限制第十一部分基金（1）本基金投资于中证红利低波动 100 基金的投资组合应遵循以下限制：的投资指数成份股（含存托凭证）及备选成份（1）本基金投资于目标 ETF 的资产比股（含存托凭证）的比例不低于基金资例不低于基金资产净值的 90%；产净值的 90%；四、投资限制四、投资限制 …… …… 除上述（2）、（7）、（9）、（10）情形之除上述（1）、（2）、（7）、（9）、（10）情外，因证券、期货市场波动、证券发行形之外，因证券、期货市场波动、证券人合并、基金规模变动、标的指数成份发行人合并、基金规模变动、标的指数股调整、标的指数成份股流动性限制等成份股调整、标的指数成份股流动性限基金管理人之外的因素致使基金投资比制、目标 ETF 暂停申购、赎回或二级市例不符合上述规定投资比例的，基金管场交易停牌等基金管理人之外的因素致第十一部分基金理人应当在 10 个交易日内进行调整，但使基金投资比例不符合上述规定投资比的投资中国证监会规定的特殊情形除外。法律例的，基金管理人应当在 10 个交易日内法规另有规定的，从其规定。进行调整，但中国证监会规定的特殊情基金管理人应当自基金合同生效之日起形除外。因证券、期货市场波动、证券合同的有关约定。在上述期间内，本基成份股调整、标的指数成份股流动性限金的投资范围、投资策略应当符合基金制、目标 ETF 暂停申购、赎回或二级市合同的约定。基金托管人对基金的投资场交易停牌等基金管理人之外的因素致的监督与检查自本基金合同生效之日起使基金投资比例不符合第（1）项投资开始。比例的，基金管理人应当在 20 个交易法律法规或监管部门取消或变更上述限日内进行调整，但中国证监会规定的特制，如适用于本基金，基金管理人在履殊情形除外。法律法规另有规定的，从行适当程序后，则本基金投资不再受相其规定。关限制或以变更后的规定为准。基金管理人应当自变更为联接基金之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。四、投资限制四、投资限制第十一部分基金 2、禁止行为 2、禁止行为的投资（4）买卖其他基金份额，但是中国证监（4）买卖除目标 ETF 外的其他基金份会另有规定的除外；额，但是中国证监会另有规定的除外；五、业绩比较基准五、业绩比较基准本基金的业绩比较基准为：中证红利低本基金的业绩比较基准为：中证红利低波动 100 指数收益率×95%+活期存款利波动 100 指数收益率×95%+活期存款利率（税后）×5% 率（税后）×5% 中证红利低波动 100 指数从沪深 A 股中中证红利低波动 100 指数从沪深 A 股中选取 100 只流动性好、连续分红、股息选取 100 只流动性好、连续分红、股息率高且波动率低的股票作为指数样本率高且波动率低的股票作为指数样本股，采用股息率/波动率加权，以反映 A 股，采用股息率/波动率加权，以反映 A 股市场股息率高且波动率低的股票整体股市场股息率高且波动率低的股票整体表现。本基金为主要采取完全复制策略表现。本基金为 ETF 联接基金，通过投的股票指数基金，标的指数为中证红利资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数。本低波动 100 指数，本基金投资于标的指基金的标的指数为中证红利低波动 100 数成份股（含存托凭证）及备选成份股指数，本基金投资于目标 ETF 的资产比第十一部分基金（含存托凭证）的比例不低于基金资产例不低于基金资产净值的 90%。该业绩的投资净值的 90%。该业绩比较基准符合本基金比较基准符合本基金的投资特性，能够的投资特性，能够比较真实、客观地反比较真实、客观地反映本基金的风险收映本基金的风险收益特征。益特征。未来若出现标的指数不符合要求（不包未来若出现标的指数不符合要求（不包括因成份股价格波动等指数编制方法变括因成份股价格波动等指数编制方法变动之外的因素致使标的指数不符合要求动之外的因素致使标的指数不符合要求的情形）、指数编制机构退出等情形，基的情形）、指数编制机构退出等情形，基金管理人应当自该情形发生之日起十个金管理人应当自该情形发生之日起十个工作日内向中国证监会报告并提出解决工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式，与其他基金合方案，如转换运作方式，与其他基金合并或者终止基金合同等，并在 6 个月内并或者终止基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，本基金合同终止。事项表决未通过的，本基金合同终止。六、风险收益特征但下文“目标 ETF 发生相关变更情形时本基金为股票型基金，预期风险与预期的处理”另有约定的除外。收益水平高于混合型基金、债券型基金自指数编制机构停止标的指数的编制及与货币市场基金。本基金为指数型基发布至解决方案确定期间，基金管理人金，主要采用完全复制法跟踪标的指数应按照指数编制机构提供的最近一个交的表现，具有与标的指数相似的风险收易日的指数信息遵循基金份额持有人利益特征。益优先原则维持基金投资运作。七、基金管理人代表基金行使股东或债六、风险收益特征权人权利的处理原则及方法本基金为 ETF 联接基金，且目标 ETF 为金独立行使股东或债权人权利，保护基险与预期收益水平高于混合型基金、债金份额持有人的利益；券型基金与货币市场基金。本基金通过代理人或任何存在利害关系的第三人牟理取任何不当利益。目标 ETF 出现下述情形之一的，本基金将在履行适当程序后由投资于目标 ETF 的联接基金变更为直接投资标的指数的指数基金，无需召开基金份额持有人大会；若届时本基金管理人已有以该指数作为标的指数的指数基金，本基金将本着维护投资者合法权益的原则，履行适当的程序后选取其他合适的指数作为标的指数或与其合并。相应地，本基金基金合同中将删除关于目标 ETF 的表述部分，或将变更标的指数，届时将由基金管理人另行公告。使本基金的投资策略难以实现；（但变更后的本基金与目标 ETF 的基金管理人相同的除外）；若目标 ETF 变更标的指数，本基金将在履行适当程序后相应变更标的指数且继续投资于该目标 ETF。但目标 ETF 召开基金份额持有人大会审议变更目标 ETF 标的指数事项的，本基金的基金份额持有人可参加目标 ETF 基金份额持有人大会并进行表决，目标 ETF 基金份额持有人大会审议通过变更标的指数事项的，本基金在履行适当程序后，可不召开基金份额持有人大会相应变更标的指数并仍为该目标 ETF 的联接基金。八、基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法金独立行使相关权利，保护基金份额持有人的利益；代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不当利益。一、基金资产总值一、基金资产总值基金资产总值是指购买的各类证券及票基金资产总值是指购买的目标 ETF 基金第十二部分基金据价值、银行存款本息和基金应收的申份额、各类证券及票据价值、银行存款的财产购基金款以及其他投资所形成的价值总本息和基金应收的申购基金款以及其他和。投资所形成的价值总和。二、估值对象二、估值对象第十三部分基金基金所拥有的股票、股指期货合约、债基金所拥有的目标 ETF 份额、股票、股资产估值券和银行存款本息、应收款项、其它投指期货合约、债券和银行存款本息、应资等资产及负债。收款项、其它投资等资产及负债。四、估值方法 (新增) 第十三部分基金 7、本基金投资的目标 ETF 份额按估值资产估值日目标 ETF 的净值估值，如该日目标 ETF 未公布净值，则按目标 ETF 最近公布的净值估值。七、暂停估值的情形第十三部分基金（新增）资产估值 4、基金所投资的目标 ETF 发生暂停估值、暂停公告基金份额净值的情形；九、特殊情况的处理九、特殊情况的处理第十三部分基金 1、基金管理人或基金托管人按估值方法 1、基金管理人或基金托管人按估值方法资产估值的第 8 项进行估值时，所造成的误差不的第 9 项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。作为基金资产估值错误处理。一、基金费用的种类（新增）第十四部分基金费用与税收括但不限于目标 ETF 的交易费用、申购赎回费用等）；第十四部分基金二、基金费用计提方法、计提标准和支二、基金费用计提方法、计提标准和支费用与税收付方式付方式本基金的管理费按前一日基金资产净值本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部的 0.5%年费率计提。管理费的计算方法分不收取管理费。本基金的管理费按前如下：一日基金资产净值扣除所持有目标 ETF H＝E×0.5%÷当年天数基金份额部分的基金资产净值后的余额 H 为每日应计提的基金管理费（若为负数，则取 0）的 0.5%年费率计 E 为前一日的基金资产净值提。管理费的计算方法如下：基金管理费每日计提，逐日累计至每月 H＝E×0.5%÷当年天数月末，按月支付。由基金管理人根据双 H 为每日应计提的基金管理费方核对一致的数据向基金托管人发送划 E 为前一日的基金资产净值扣除所持有付指令，基金托管人于次月首日起 3 个目标 ETF 基金份额部分的基金资产净值工作日内从基金财产中一次性支付给基后的余额（若为负数，则取 0）金管理人。若遇法定节假日、休息日或基金管理费每日计提，逐日累计至每月不可抗力致使无法按时支付的，顺延至月末，按月支付。由基金管理人根据双最近可支付日支付。方核对一致的数据向基金托管人发送划本基金的托管费按前一日基金资产净值工作日内从基金财产中一次性支付给基的 0.1%的年费率计提。托管费的计算方金管理人。若遇法定节假日、休息日或法如下：不可抗力致使无法按时支付的，顺延至 H＝E×0.1%÷当年天数最近可支付日支付。 H 为每日应计提的基金托管费 2、基金托管人的托管费 E 为前一日的基金资产净值本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部基金托管费每日计提，逐日累计至每月分不收取托管费。本基金的托管费按前月末，按月支付。由基金管理人根据双一日基金资产净值扣除所持有目标 ETF 方核对一致的数据向基金托管人发送划基金份额部分的基金资产净值后的余额付指令，基金托管人于次月首日起 3 个（若为负数，则取 0）的 0.1%的年费率工作日内从基金财产中一次性支取。若计提。托管费的计算方法如下：遇法定节假日、休息日或不可抗力致使 H＝E×0.1%÷当年天数无法按时支付的，顺延至最近可支付日 H 为每日应计提的基金托管费支付。 E 为前一日的基金资产净值扣除所持有目标 ETF 基金份额部分的基金资产净值后的余额（若为负数，则取 0）基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人根据双方核对一致的数据向基金托管人发送划付指令，基金托管人于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。二、基金费用计提方法、计提标准和支二、基金费用计提方法、计提标准和支第十四部分基金付方式付方式费用与税收－8 项、第 10 项费用，根据有关法规及－8 项、第 10-11 项费用，根据有关法相应协议规定，按费用实际支出金额列规及相应协议规定，按费用实际支出金入当期费用，由基金托管人从基金财产额列入当期费用，由基金托管人从基金中支付。财产中支付。三、不列入基金费用的项目三、不列入基金费用的项目第十四部分基金 4、标的指数许可使用费（由基金管理人《长城中证红利低波动 100 指数型证券费用与税收承担）；投资基金基金合同》的约定执行；的有关规定不得列入基金费用的项目。的有关规定不得列入基金费用的项目。一、基金会计政策一、基金会计政策第十六部分基金日至 12 月 31 日；基金首次募集的会计的会计与审计年度按如下原则：如果《基金合同》生日至 12 月 31 日；效少于 2 个月，可以并入下一个会计年度披露；五、公开披露的基金信息五、公开披露的基金信息公开披露的基金信息包括：公开披露的基金信息包括：（一）基金招募说明书、《基金合同》、（一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要基金托管协议、基金产品资料概要事人的各项权利、义务关系，明确基金事人的各项权利、义务关系，明确基金份额持有人大会召开的规则及具体程份额持有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投序，说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的法律文件。资者重大利益的事项的法律文件。影响基金投资者决策的全部事项，说明影响基金投资者决策的全部事项，说明基金认购、申购和赎回安排、基金投基金申购和赎回安排、基金投资、基金资、基金产品特性、风险揭示、信息披产品特性、风险揭示、信息披露及基金第十七部分基金露及基金份额持有人服务等内容。《基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生的信息披露合同》生效后，基金招募说明书的信息效后，基金招募说明书的信息发生重大发生重大变更的，基金管理人应当在三变更的，基金管理人应当在三个工作日个工作日内，更新基金招募说明书并登内，更新基金招募说明书并登载在规定载在规定网站上；基金招募说明书其他网站上；基金招募说明书其他信息发生信息发生变更的，基金管理人至少每年变更的，基金管理人至少每年更新一更新一次。基金终止运作的，基金管理次。基金终止运作的，基金管理人不再人不再更新基金招募说明书。更新基金招募说明书。金管理人在基金财产保管及基金运作监金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文督等活动中的权利、义务关系的法律文件。件。的摘要文件，用于向投资者提供简明的的摘要文件，用于向投资者提供简明的基金概要信息。《基金合同》生效后，基基金概要信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变更金产品资料概要的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在规定更新基金产品资料概要，并登载在规定网站及基金销售机构网站或营业网点；网站及基金销售机构网站或营业网点；基金产品资料概要其他信息发生变更基金产品资料概要其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金终止运作的，基金管理人不再更新基金产品资料概要。金产品资料概要。基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人在基金份额发售的三日前，将基金份额发售公告、基金招募说明书提示性公告和《基金合同》提示性公告登载在规定报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料概要、《基金合同》和基金托管协议登载在规定网站上，并将基金产品资料概要登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管人应当同时将《基金合同》、基金托管协议登载在规定网站上。（二）基金份额发售公告基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披露招募说明书的当日登载于规定媒介上。（三）《基金合同》生效公告基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在规定媒介上登载《基金合同》生效公告。五、公开披露的基金信息第十七部分基金（七）临时报告（删除）的信息披露五、公开披露的基金信息（五）临时报告五、公开披露的基金信息（七）临时报告第十七部分基金 25、《基金合同》生效后，连续三十个工证券投资基金基金合同》生效后，连续的信息披露作日、四十个工作日、四十五个工作日三十个工作日、四十个工作日、四十五出现基金份额持有人数量不满 200 人或个工作日出现基金份额持有人数量不满者基金资产净值低于 5000 万元情形；情形；五、公开披露的基金信息（新增）第十七部分基金（十二）投资目标 ETF 的信息披露的信息披露基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露目标 ETF 的以下相关情况，包括：（1）投资政策、持仓情况、损益情况、净值披露时间等；（2）交易及持有目标 ETF 产生的费用，招募说明书中应当列明计算方法并举例说明；（3）本基金持有的目标 ETF 发生的重大影响事件，如转换运作方式、与其他基金合并、终止基金合同以及召开基金份额持有人大会等。一、《基金合同》的变更一、《基金合同》的变更基金合同约定应经基金份额持有人大会第十八部分基金基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项的，应召开基金份额持合同的变更、终决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定止与基金财产的有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不经基金份额持有人清算和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并报中基金托管人同意后变更并公告。国证监会备案。二、《基金合同》的终止事由二、《基金合同》的终止事由成份股价格波动等指数编制方法变动之第十八部分基金成份股价格波动等指数编制方法变动之外的因素致使标的指数不符合要求的情合同的变更、终外的因素致使标的指数不符合要求的情形）、指数编制机构退出等情形，基金管止与基金财产的形）、指数编制机构退出等情形，基金管理人召集基金份额持有人大会对解决方清算理人召集基金份额持有人大会对解决方案进行表决，基金份额持有人大会未成案进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，但功召开或就上述事项表决未通过的；基金合同另有约定的除外；三、基金财产的清算第十八部分基金三、基金财产的清算合同的变更、终 5、基金财产清算的期限为 6 个月，但因本基金所持基金、证券的流动性受到限止与基金财产的本基金所持证券的流动性受到限制而不制而不能及时变现的，清算期限相应顺清算能及时变现的，清算期限相应顺延。延。管人双方盖章以及双方法定代表人或授权代表签字或盖章，于《关于长城中证红利低波动 100 指数型证券投资基金变管人双方盖章以及双方法定代表人或授第二十一部分更为长城中证红利低波动 100 交易型开权代表签字或盖章并在募集结束后经基基金合同的效力放式指数证券投资基金联接基金并相应金管理人向中国证监会办理基金备案手修改基金合同等法律文件的公告》载明续，并经中国证监会书面确认后生效。的生效之日起生效，原《长城中证红利低波动 100 指数型证券投资基金基金合同》失效。

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